这篇文章记录我为什么没有直接使用券商自带的国债逆回购自动下单功能，而是用 QMT 和 Python 自己做自动化。核心原因很简单：如果每天用 10 万元做一天期逆回购，部分券商自动功能一年可能要多付 480 到 600 元服务费。

这篇文章记录我在整理 A 股 ETF 期权持仓时遇到的一些问题: 快到期的价差要不要平仓, 不同组合里重复的合约怎么处理, 以及 15:00 之后那 15 分钟到底能做什么.

在飞牛 NAS 上用 Docker 跑 K3s，部署 Argo CD 后 Pod 解析服务名却去查 [::1]:53。根因是宿主机目录的 Default ACL 影响了 containerd 生成的 resolv.conf，导致非 root 容器读不到 /etc/resolv.conf。

本文作为交易系统系列的第六篇，主要介绍近期在期权策略和系统功能上的优化和改进。我将部分组合功能进行了整合, 尤其是针对我常用的牛市价差。另外，我还把出错订单单独记录了下来，便于后续分析和优化。

春节长假期间，市场风险被放大。本文分享了我如何通过期货和期权两个工具的对比，在现实约束条件下，选择最适合自己的对冲方案。

分享一套我正在执行的财务模型。它不追求暴富，而是通过承认“卖期权是做生意”这一本质，建立一套从出卖劳动力过渡到依靠资产收租的稳健路径。

我们经常听到“投资最重要的是别亏钱”，我之前只是牢记这一点，但是近期查资料查到了有关对数正态分布相关的知识。顺着它的思路，我自己也从模型角度对这句话进行了一些理解。

本文作为交易系统系列的第五篇，主要介绍近期在期权策略和系统功能上的优化和改进。在券商平台开通QMT权限后，我实现了使用Python进行期权交易的自动化操作。本文将详细介绍系统架构、功能实现以及策略改进的相关内容。

这篇文章想和大家分享我一直在使用的期权策略，以及我对风险控制的一些体会。

使用Google表格整理期权数据的经验分享